Gamma

Ausmaß, in dem sich das Delta einer Option bei einer Kursbewegung des Underlying um einen Punkt ändert.

Ein Beispiel: Eine Aktie steht bei 60 und eine Option auf diese Aktie mit Basispreis 55 hat ein Gamma von 0,05 und ein Delta von 75. Wenn die Aktie auf 61 steigt, liegt das neue Delta bei 80.

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